O VIX Brasil, também conhecido como o “índice do medo” bateu em 32,39 pontos, maior pontuação desde sua criação, em março de 2024. De acordo com a B3 ($B3SA3), esse é também o principal indicador de percepção de risco do mercado brasileiro.
De acordo com a B3, calculado a partir das Opções sobre o Ibovespa, o VIX Brasil mede a volatilidade implícita esperada para os próximos 30 dias. Na prática, funciona como um termômetro da percepção de risco do mercado – por isso, também é chamado de “índice do medo” – e costuma ser acompanhado por investidores, gestores e analistas em momentos de maior incerteza, sobretudo para estratégias de proteção de carteira e gestão de risco.
Para a B3, o nível alcançado pelo Vix Brasil nesta quinta-feira (1) indica uma elevada incerteza dos investidores, com possibilidade de oscilação do Ibovespa B3 tanto para cima quanto para baixo. Na metodologia do indicador, níveis acima de 30 pontos são geralmente associados a cenários de maior turbulência e incerteza, marcados por movimentos mais expressivos nos preços dos ativos.
Compreensão dos movimentos do mercado
Segundo a S&P Dow Jones Índices, uma das idealizadoras do VIX, explicou na época do lançamento do índice que ele oferece uma visão transparente e eficiente de 30 dias das expectativas da volatilidade no mercado brasileiro.
Com isso, esse novo benchmark busca oferecer aos participantes do mercado uma melhor compreensão da magnitude dos possíveis movimentos no mercado brasileiro de valores e uma ideia de como esses movimentos podem afetar seus portfólios.
“A introdução de índices de volatilidade implícita, como o índice S&P/B3 Ibovespa VIX, reflete o ecossistema líquido de produtos no Brasil e complementa a oferta de índices líderes do mercado da S&P DJI”, explicou na ocasião, Tim Brennan, diretor de Mercados de Capital da S&P Dow Jones Indices.
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